Еще ленту можно использовать вместе с торговым стаканом — Smart DOM. В ATAS в стакане видно не только лимитные ордера, но и проторгованный объем. Но если появится агрессивный участник, которому важно войти в сделку быстро по любой текущей цене, и он разместит рыночный ордер, тогда сделка состоится, когда “встретятся” лимитный и рыночный ордера. Профессиональные трейдеры иногда работают только с лентой и вообще не используют графики, но для такой торговли нужны навыки и очень ликвидные торговые инструменты.
Комбинированный анализ стакана и ленты принтов:
В этом варианте работы трейдер заранее помечает на графике важные уровни поддержки/сопротивления и анализирует, что происходит в ленте, когда цена подходит к намеченным уровням. Такой подход позволяет работать с лентой в более спокойном режиме и не пытаться уловить все движения. Анализ биржевого стакана – один из самых точных методов оценки рыночных условий в реальном времени. Его использование позволяет трейдерам не только находить выгодные точки входа, но и избегать ловушек, расставленных маркет-мейкерами и крупными игроками. Биржевой стакан (Order Book) представляет собой список активных лимитных ордеров на покупку (Bid) и продажу (Ask), упорядоченных по ценам. Это один из самых точных инструментов, который помогает понять, где сосредоточена ликвидность, какие уровни выступают в качестве поддержки и сопротивления, а также как ведут себя крупные игроки на рынке.
Биржевой стакан (Order Book) и лента принтов (Time & Sales) – это два основных инструмента анализа глубины рынка, позволяющие трейдерам оценивать поведение ликвидности, активность крупных игроков (Smart Money ) и силу текущего тренда. В отличие от традиционного технического анализа , эти инструменты предоставляют реальное представление о текущих заявках, объемах торгов и уровне рыночного спроса и предложения в режиме реального времени. Опытные трейдеры используют биржевой стакан и ленту принтов в комплексе, чтобы получать максимальную информацию о текущей рыночной активности.
Зачем трейдерам анализировать стакан и ленту принтов?
- Работа по совершённым сделкам и есть самый чистый трейдинг.
- Методы входа в позицию (сигналы,точки входа) — разбор и практическая торговля в режиме реального времени.
- В отличие от биржевого стакана, который показывает только ожидающие исполнения лимитные ордера, лента принтов фиксирует уже выполненные сделки.
- Биржевой стакан (Order Book) представляет собой список активных лимитных ордеров на покупку (Bid) и продажу (Ask), упорядоченных по ценам.
К сожалению эта информация заняла бы очень много текста и картинок, на что у меня абсолютно нет времени. Поэтому я решил вырезать часть из урока, который я обычно провожу начинающим, в котором очень подробно разобраны самые важные моменты в ленте сделок и стакане заявок на которые нужно обращать внимание всем трейдерам. Даже некоторым опытным, кто до сих пор использует некоторые виды анализа основанные на прошедших сделках и исторических событиях.
Всё остальное в рынке – графические построения, технический анализ, показания индикаторов – будет потом хорошо работать, но только как следствие из ленты. Тот же трейдер, который наблюдает за графиком, видит лишь изменение стоимости на небольшую величину. Чтение же ленты принтов будет служить трейдерам верным инструментом во все времена, пока будут работать биржи. А они будут работать, пока в торговле будут действовать сильные участники, стремящиеся получить свою прибыль. Непрофессиональные трейдеры не знают, забывают или не используют ленту принтов. Может она им кажется сложной, потому что поток очень быстро двигается, особенно на активных рынках?
Ни для кого не секрет, что крупные институциональные инвесторы торгуют большими объемом. Для того, чтобы отслеживать такие сделки, в платформе предусмотрен фильтр сделок по объему(большие принты). Как правило, большое количество крупных сделок, проходящих по цене Bid, говорит о том, что снижение не за горами, даже если текущий аптренд кажется надежным. Лента принтов (Time & Sales) – это поток данных обо всех рыночных сделках, совершаемых в реальном времени.
Биржевой стакан – это мощный инструмент, который помогает трейдерам определять ключевые уровни и следить за действиями крупных игроков. Однако его анализ требует опыта и понимания, так как Smart Money могут намеренно размещать и снимать заявки, создавая ложные сигналы для толпы. Чтобы использовать биржевой стакан в своей торговле, важно следить за динамикой изменения ордеров. Если крупные заявки внезапно исчезают или появляются, это может быть сигналом о подготовке к сильному движению. Также стоит обращать внимание на так называемые “стенки ликвидности” – уровни, где сосредоточены огромные объемы заявок. Ленту можно использовать вместе с техническим и кластерным анализом для поиска лучших уровней входа и выхода, а также уровней, на которых можно увеличить позицию.
Что такое лента сделок и зачем ее читать?
Но на бирже все чуть сложнее — оба должны заходить разными ордерами. И их достаточно, чтобы понимать настроение участников, торможения цены, разгон цены, неопределенность, видеть крупных участников, видеть работу алгоритмов, манипуляции и т.д. VSA (Volume Spread Analysis) — практическое применение (на каждом занятии,начиная с седьмого,полный и подробный анализ Цены и Объема по каждому инструменту).
Трейдер для трейдеров.
В отличие от биржевого стакана, который показывает только ожидающие исполнения лимитные ордера, лента принтов фиксирует уже выполненные сделки. Это делает ее одним из ключевых инструментов для анализа силы покупателей и продавцов, выявления активности крупных игроков и прогнозирования будущего движения цены. Анализ биржевого стакана и ленты принтов позволяет трейдерам находить уровни с высокой ликвидностью, выявлять скрытые заявки крупных игроков (Iceberg Orders ) и понимать, кто контролирует рынок. Это особенно полезно при скальпинге, внутридневной торговле и определении истинных точек входа и выхода из сделок. Анализ биржевого стакана и ленты принтов – это один из самых точных способов оценки рыночного спроса и предложения в реальном времени.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ ПРИНТОВ
В ленте отображаются все сделки, проходящие по Bid или Ask. Все торговые системы и стратегии, фигуры графического анализа и различные индикаторы – это события, которые чётко отображаются на ленте. Трейдер, освоивший чтение и понимающий ленту, просто обречён биржевой стакан как с ним работать получать прибыль в торговле. Работа по совершённым сделкам и есть самый чистый трейдинг.
- Главное что вы увидите в этом видео, это подробное объяснение, почему важен момент, а не исторически пройденные сделки и история графиков.
- В сочетании со стаканом корировок от JigsowTrading, мы можем увидеть скрытые заявки на покупку и на продажу, посмотреть какой проходит объем сделок по ленте.
- Чтение же ленты принтов будет служить трейдерам верным инструментом во все времена, пока будут работать биржи.
- С другой стороны, из-за низкой ликвидности работать с лентой тоже сложно.
- Трейдер, освоивший чтение и понимающий ленту, просто обречён получать прибыль в торговле.
- В отличие от рыночных ордеров, лимитные заявки не исполняются немедленно, а ожидают, пока цена достигнет указанного уровня.
Научившись читать ленту принтов, можно торговать не глядя ни на какие другие инструменты, включая даже графики. Именно поэтому лента принтов – самый честный индикатор происходящего на рынке. В прошлый раз я в текстовом формате описал основные моменты касающиеся типов ордеров и в каких окнах отображаются ордера всех участников торгов.
Как читать ленту сделок (принтов)?
Главное что вы увидите в этом видео, это подробное объяснение, почему важен момент, а не исторически пройденные сделки и история графиков. Вы увидите, что ценой движут будущие денежные потоки, а не прошедшие. Что информация о сделках крупных фондов, банков и вообще больших участников рынка, фактически не дает никакого преимущества потому, что позиции этих больших участников уже никак не влияют на движение цены. Лента принтов – мощный инструмент для скальперов, дейтрейдеров и профессиональных трейдеров, которые хотят видеть реальную активность на рынке, а не просто анализировать свечные графики. Однако важно помнить, что одних данных принтов недостаточно – для высокой точности анализа лучше комбинировать их с биржевым стаканом и объемным анализом.
Leave a Reply